Jurnal Riset Strategi dan Robot Forex Trading – EA EN2SH D1

AlbinusTejoS.com – Halo sobats…

Pada kesempatan ini saya kembali menulis di pojok Forex.

Saya ingin mendokumentasikan jurnal riset pribadi saya untuk Strategi Trading yang saya buat versi otomatisnya dalam bentuk Robot Forex Trading atau biasa dikenal dengan sebutan EA (Expert Advisor).

Robot forex ini saya kembangkan dari strategi trading yang saya gunakan, dan ingin saya jalankan secara otomatis nantinya dalam bentuk robot forex, supaya bisa santai nantinya, nggak perlu di depan komputer mengamati pasar forex terus menerus seperti selama bertahun-tahun ini. 😅

Oke, berikut ini jurnal risetnya.

Data Robot Forex Trading (EA)

• Nama: Albin-EN2SH-D1-v5k-nots
• Pair: XAUUSD (Gold)
• Timeframe: Daily

Robot akan dibuat dalam beberapa versi dengan dasar perubahan level Stop Loss (SL), Take Profit (TP), serta pengunaan Trailing Stop (TS).
Bukan perubahan Rules Trading Utama dari robot ini.

Rules Trading Utama

BUY jika: Candle BULL engulfing shadow high 2 candle sebelumnya.

• Candle 1 = BULL
• Candle 2 = BEAR
• Close Candle 1 > High Candle 2 dan High Candle 3
• Filter = 1x OP per candle
• Buy = Set TP & SL

CLOSE jika: Hit TP atau SL.

Posisi yang dibuka: BUY dan SELL

Data Jurnal Riset EN2SH D1 v5k-nots

Robot ini diriset pada Server Metatrader 4 – Broker FBS.

Saya sempat mencoba membuatnya di Metatrader 5 supaya bisa dilakukan riset di Broker GKInvest, sayangnya fitur Trailing Stop-nya tidak berjalan dengan baik (karena masalah di settingan robotnya), sehingga terpaksa saya tunda dulu untuk membuatnya di Metatrader 5.

Oke… Langsung saja, berikut ini Laporan Hasil Riset dari Robot Forex Trading yang saya kembangkan.

Rincian Data per Tahun

Keterangan Versi (v5k-nots):
SL = 5.000 pip
TP = 5.050 pip
TS = no TS

Trading time = 24 jam, all working days.

Tahun 2010 = Profit 24%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = $2.414
Max Drawdown = 23%
Loss Berturut-turut = 2x

Tahun 2011 = Loss -10%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = – $1.007
Max Drawdown = 31%
Loss Berturut-turut = 2x

Tahun 2012 = Profit +0%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = $46
Max Drawdown = 26%
Loss Berturut-turut = 2x

Tahun 2013 = Profit +0%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = $23
Max Drawdown = 21%
Loss Berturut-turut = 3x

Tahun 2014 = Loss -30%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = – $3.012
Max Drawdown = 37%
Loss Berturut-turut = 3x

Tahun 2015 = Loss -2%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = – $199
Max Drawdown = 28%
Loss Berturut-turut = 2x

Tahun 2016 = Profit +30%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = $3.003
Max Drawdown = 14%
Loss Berturut-turut = 2x

Tahun 2017 = Loss -19%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = – $1.965
Max Drawdown = 30%
Loss Berturut-turut = 3x

Tahun 2018 = Profit +5%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = $536
Max Drawdown = 31%
Loss Berturut-turut = 3x

Tahun 2019 = Profit +10%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = $1.094
Max Drawdown = 13%
Loss Berturut-turut = 2x

Tahun 2020 = Profit +23%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = $2.377
Max Drawdown = 22%
Loss Berturut-turut = 2x

Tahun 2021 = Profit +15%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = $1.506
Max Drawdown = 12%
Loss Berturut-turut = 2x

Tahun 2022 = Profit +42%

Modal awal = $10.000
Risk per OP = $500 (5%)
Volume per OP = 0.1 Lot

Net Profit = $4.233
Max Drawdown = 16%
Loss Berturut-turut = 2x

Rekap Data 2010 – 2022

Rekap:
2010 = +24% (profit)
2011 = -10% (loss)
2012 = +0%
2013 = +0%
2014 = -30% (loss)
2015 = -2% (loss)
2016 = +30% (profit)
2017 = -19% (loss)
2018 = +5% (profit)
2019 = +10% (profit)
2020 = +23% (profit)
2021 = +15% (profit)
2022 = +42% (profit)

Total Profit 13 tahun = 88%
Drawdown terbesar = 37% (dengan risk per OP 5%)

Secara umum, ternyata hasilnya tidak memuaskan khususnya bagi saya.

Jika ingin menaikkan profit dengan cara menaikkan resiko per transaksi, kita akan menghadapi drawdown yang lebih besar.

Andaikan kita naikkan resiko per OP 2x lipat (jadi 10%), Max Drawdown akan mencapai 74%, dan ini berbahaya.

Okey, sekian dulu untuk Riset kali ini pada Robot EN2SH-D1-v5k-nots ini.

Nantinya akan kita lanjutkan update hasil riset untuk versi selanjutnya dengan menambahkan Trailing Stop (TS) pada Robot ini.

Lanjutannya akan kita update di artikel ini.